PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIL.TO с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SIL.TO^TNX
Дох-ть с нач. г.58.57%14.28%
Дох-ть за 1 год90.07%-2.58%
Дох-ть за 3 года5.27%39.81%
Дох-ть за 5 лет14.78%19.29%
Коэф-т Шарпа1.83-0.02
Коэф-т Сортино2.540.14
Коэф-т Омега1.291.01
Коэф-т Кальмара1.57-0.01
Коэф-т Мартина7.79-0.05
Индекс Язвы11.49%11.32%
Дневная вол-ть48.84%23.12%
Макс. просадка-70.39%-93.78%
Текущая просадка-14.20%-44.93%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между SIL.TO и ^TNX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SIL.TO и ^TNX

С начала года, SIL.TO показывает доходность 58.57%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 14.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
0.94%
SIL.TO
^TNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SIL.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SilverCrest Metals Inc. (SIL.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIL.TO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SIL.TO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SIL.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SIL.TO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SIL.TO, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.48
^TNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.00

Сравнение коэффициента Шарпа SIL.TO и ^TNX

Показатель коэффициента Шарпа SIL.TO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
0.00
SIL.TO
^TNX

Просадки

Сравнение просадок SIL.TO и ^TNX

Максимальная просадка SIL.TO за все время составила -70.39%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.58%
-11.43%
SIL.TO
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности SIL.TO и ^TNX

SilverCrest Metals Inc. (SIL.TO) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что SIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.51%
6.38%
SIL.TO
^TNX